Zero Lag Exponential Moving Average Amibroker

8.16 T3 Moving Average Der T3 Moving Average von Tim Tillson ist eine dreifach geglättete Kombination aus DEMA (siehe Double und Triple Exponential Moving Average) und einem einfachen EMA (siehe Exponential Moving Average). Ein gegebenes ldquovolume factorrdquo V (Standard 0.7) steuert, wie viel der DEMA verwendet wird. Der Faktor reicht von 0, was eine einfache EMA ergibt, bis zu 1, die eine vollständige DEMA ergibt. Werte dazwischen sind eine Kombination. Die Formel für dieses ldquogeneralisierte DEMArdquo ist oder ist äquivalent wie folgt, wobei hervorgehoben wird, wie ein Teil des in der DEMA vorhandenen Impulsbegriffs verwendet wird, T3 gilt dies dreimal, Die folgende Grafik zeigt die Gewichtungen, die sich aus N10 und v0.7 ergeben. Bei dem unteren v0-Extrem ist T3 einfach ein verdreifaches EMA (siehe EMA von EMA von EMA). Im oberen v1 Extrem T3 ist eine DEMA von DEMA von DEMA, und die folgenden ist die Gewichte dafür (wieder N10), Kevin Ryde Chart ist freie Software Sie Kann es neu verteilen und es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation entweder Version 3 veröffentlicht veröffentlicht oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version. Correcting For Error Zero Lag (Na ja, fast) von John Ehlers und Ric Way Ein wenig Lag ist eine gute Sache. Herersquos, wie Sie eine ausgewählte Menge aus einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt entfernen und den Filter in einer effektiven Handelsstrategie verwenden können. A ll Glättungsfilter und gleitende Mittelwerte sind verzögert. Die Verzögerung ist notwendig, da die Glättung mit vergangenen Daten erfolgt. Daher enthält die Mittelung die Effekte der Daten von vor ein paar Stunden. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einen ausgewählten Betrag der Verzögerung aus einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Ema) zu entfernen. Entfernen Sie alle Lag ist nicht unbedingt eine gute Sache, denn ohne Verzögerung würde der Indikator nur herauszufinden, den Preis, den Sie filtrierten die Menge der Verzögerung entfernt ist ein Kompromiss mit dem Betrag der Glättung Sie bereit sind, zu verzichten. Wir zeigen Ihnen die Auswirkungen der Lag-Entfernung in einem Indikator und verwenden Sie dann den Filter in einer effektiven Handelsstrategie. Der EMA Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (Ema) wird berechnet, indem man einen Bruchteil des aktuellen Preises berechnet und ihm die Menge (1 - Bruchteil) mal dem vorher berechneten Wert des Ema hinzufügt. Diese Fraktion wird als ldquosmoothing factorrdquo bezeichnet und wird allgemein alpha (alpha) genannt, und alpha ist immer kleiner als 1. Die Gleichung für eine Ema kann folgendermaßen geschrieben werden: wobei EMA1 der Wert der EMA ist. Abbildung 1: Verzögerung ec (gelb) und ema (rot) Reaktion auf eine Schrittfunktion. Die SMA-Länge ist auf 12 eingestellt und die Verstärkungsgrenze auf 50 eingestellt. Beachten Sie, dass die EC-Zeilenleitung deutlich schnellere Anstiegs - und Abfallzeiten aufweist als die EMA. HellipContinued in der November-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Ausgezeichnet aus einem Artikel, der ursprünglich veröffentlicht in der November 2010 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2010, Technische Analyse, Inc.